Finančník.cz
-
Strategie a postupy sdílené na setkání Trading Forum Meeting 2026
K agendě setkání (podrobnosti a registrace viz Trading Forum Meeting 2026 proběhne 7.11. v Praze) jsem dostal několik dotazů týkajících se zejména toho, nakolik setkání může pomoci se skutečnou praxí tradingu. A jelikož pomalu dokončuji podklady pro své prezentace, pojďme se na to podívat z ryze obsahové stránky. Cílem setkání je zprostředkovávat diskuzi…
-
-
Sdílený opční bot pro malé účty: přes 50 % za posledních 12 měsíců
Před přibližně dvěma a půl lety jsem založil samostatný obchodní účet s 10 000 dolary a nechal na něm běžet jediného opčního bota. Automatizaci, kterou včetně strategie sdílím na Finančníkovi s ostatními. Dnes se zhodnocení blíží ke 100 %. Stejný systém používám i na svém hlavním účtu, ale chtěl jsem mít jeho výsledky také oddělené od ostatních strategií…
-
Research OS 1.0 - Validace výsledků backtestů pomocí Amibrokeru
V tutoriálu si ukážeme, jak ověřit výsledky backtestu provedeného v ResearchOS nezávislým nástrojem. Pomocí nového skillu vygenerujeme kód pro AmiBroker a porovnáme, jestli se náš vlastní engine shodne s profesionálním backtesterem. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Research OS 1.0 - Práce s historickým složením indexu
V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS pracovat s historickým složením indexu a spustit portfolio backtest pouze na firmách, které byly jeho členy v daném období. Odstraníme tím survivorship bias a získáme realističtější pohled na to, jak by strategie fungovala v minulosti. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Stahování a archivace Flex reportu z IBKR
Pomocí LLM lze dnes postavit aplikace vyhodnocující naše obchodování z mnoha důležitých úhlů. Podstatná je ale existence dat, která mohou analyzovat. Některá data se přitom dají z Interactive Brokers stahovat pouze za 12 měsíců, proto je dobré si je průběžně archivovat. A to i pokud je nyní nepotřebujete. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak jednoduše na to…
-
Research OS 1.0 - Skill backtest-portfolio
V tutoriálu si ukážeme, jak můžeme výzkum rozšířit o portfolio backtest, který dokáže testovat strategii přes celý koš symbolů zároveň. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Research OS 1.0 - Skill Check-data
V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS stahovat data podle definovaného universa a jak ověřit, že jsou tato data skutečně připravena pro následný backtest. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Research OS 1.0 - Checkpoint
V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS systematicky pracovat s neúspěšnými hypotézami, ukládat průběžné závěry a rozhodovat o dalším směru výzkumu. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Strategie nákupu korekcí po 2,5 letech: modelový účet vydělal přes 100 %
V lednu 2024 jsem na Finančníkovi zveřejnil pravidla mechanické strategie pro nákup krátkodobých poklesů v akciích Nasdaq 100. Modelový účet s počátečním kapitálem 10 000 dolarů se ve sledovaném období více než zdvojnásobil. Ještě podstatnější než samotný výnos je ale nízké průměrné využití kapitálu. Dnes si ukážeme, co výsledky říkají o stavbě…
-
Research OS 1.0 - Skill test-edge
V tutoriálu si ukážeme, jak pomocí Research OS systematicky ověřit, jestli použité filtry a indikátory skutečně přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Zhodnocení přes 70 % na malém účtu s 0DTE opcemi: zkušenosti z automatického obchodování
Obchodování amerických trhů SPY a QQQ (ETF sledující index S&P 500 a Nasdaq 100) má pro evropského retailového obchodníka jeden zásadní paradox. Jde o mimořádně likvidní instrumenty, ale samotná americká ETF většina běžných klientů v Evropské unii přímo nakupovat nemůže. Důvodem není velikost účtu ani nedostatek zkušeností. Omezení vychází z evropské…
-
Research OS 1.0 - Backtest a audit
V tutoriálu navážeme na předchozí video a otestujeme strategii nakonfigurovanou v souboru spec.md. Provedeme první backtest a ověříme implementaci pomocí skilu /red-team. Součástí je i ukázka vytvoření virtuálního prostředí. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Research OS 1.0 - Založení projektu v češtině
V dnešním tutoriálu začneme Research OS zasazovat do praxe. Ukážeme si, jak z obchodní hypotézy vznikne založený projekt a hlavně si upravíme jeden ze skillů tak, aby s námi komunikoval česky. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Research OS 1.0 - Návrh a implementace změn projektu
Ve videu si ukážeme, jak bezpečně rozšiřovat Research OS o nové funkce. Na příkladu portfolio backtestu si projdeme tvorbu implementačního plánu, který poslouží jako zadání pro vytvoření nových skillů, a ukážeme si, jak si při práci s AI zachovat plnou kontrolu nad vývojem systému. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Proč jsem u intradenního breakoutu přešel na trailing stop-loss
Jednu z nejdůležitějších lekcí, kterou jsem se za roky živého obchodování naučil, je, že pro profitabilní trading nestačí jen funkční obchodní strategie. To je samozřejmě základ. Bez otestovaného edge nemá smysl riskovat reálné peníze. Jenže stejně důležité je i to, aby obchodník dokázal strategii dlouhodobě obchodovat bez zbytečného stresu, bez improvizací…
-
Skládám trading jako lego: rotační, swingové a intradenní momentum v jednom portfoliu
Když se v tradingu řekne "momentum", většina obchodníků si představí jednu konkrétní strategii. Například breakout vstup, držení se trendu, někde stop-loss. Hledají "tu správnou" momentum strategii, která by utáhla všechno sama. Z mé zkušenosti to jde ale lépe. Vyplatí se oprostit od hledání jedné univerzální strategie a vydat se spíše cestou skládání…
-
Spustili jsme nový kurz Research OS
V TechLabu jsme spustili nový minikurz Research OS 1.0, ve kterém ukazujeme, jak využívat AI pro systematický výzkum a vývoj obchodních strategií. Kurz je postavený kolem vlastního workflow, které z běžného AI nástroje dělá výzkumného asistenta, pomáhá formulovat nápady, vytvářet a kontrolovat backtesty, dokumentovat závěry a dlouhodobě na nich stavět…
-
Nová verze skriptu SignalTrader
V TechLabu jsme připravili novou verzi nástroje Signaltrader. Jde o sadu skriptů určených pro automatizované obchodování, která propojuje generování, zpracování i exekuci obchodních signálů do jednoho uceleného workflow. Nová verze přináší řadu praktických vylepšení a posouvá práci se signály i správu obchodních strategií zase o krok dál. Úpravy proběhly v…
-
Nová verze skriptu SignalTrader
V TechLabu jsme vydali novou verzi nástroje pro automatizované obchodování SignalTrader, která přináší řadu praktických vylepšení a posouvá práci se signály i správu obchodních strategií zase o krok dál. V novém tutoriálu představím nové funkce, a také si ukážeme postup instalace. Video naleznete v TechLabu zde.
-
Stavba portfolia s malým účtem: Jak efektivně zkombinovat swingové a intradenní systémy
Když se řekne „stavba portfolia“ a „kombinování strategií“, spousta obchodníků s menším účtem rovnou přestává číst. Mají totiž pocit, že sofistikované řízení portfolia je disciplína vyhrazená jen pro „velké kluky“ s kapitálem ve stovkách tisíc dolarů. Žijí v domnění, že s 10 nebo 15 tisíci dolary nemají na žádné velké manévry prostor a musí se spoléhat na…
-
V TechLabu jsme spustili kurz zaměřený na provádění backtestů v Pythonu
V TechLabu jsme spustili minikurz zaměřený na backtestování obchodních strategií v Pythonu. Cílem tohoto bezplatného pětidílného minikurzu je ukázat praktické postupy, jak si vytvořit vlastní jednoduchý backtester a využívat jej při vývoji a ověřování obchodních strategií. Minikurz je postaven tak, aby účastníky provedl celým procesem práce s backtestem…
-
Síla systematických strategií v praxi: Jak si uvolnit ruce a nechat pracovat data
Hledáte cestu ke stabilní ziskovosti v tradingu? Odpovědí není neustálé sledování grafů a hledání dokonalého vstupu na základě intuice. Klíčem je věnovat čas zkoumání pravděpodobností. Přetavte je do mechanických pravidel, zkombinujte je a ideálně nechte systém automatizovaně pracovat za vás. Jak konkrétně to může vypadat, vyučujeme na Finančníkovi ve…
-
Nová verze obchodního deníku
V TechLabu jsme publikovali aktualizaci automatizovaného obchodního deníku, která přináší několik zásadních novinek a posouvá celý nástroj na vyšší úroveň. Nově již deník nezpracovává pouze akciové obchody, ale poradí si i s dalšími trhy – včetně futures a opcí. Lze tak vyhodnocovat výkonnost napříč různými instrumenty a mít všechny obchody přehledně…
-
Nová verze obchodního deníku
Připravili jsme novou verzi automatizovaného obchodního deníku, update přináší novou logiku spojování obchodů, která umožňuje kromě akcií zpracovávat futures a opční obchody. Součástí je také webový dashboard pro pohodlnější vyhodnocení stavu portfolia. Publikovaný tutoriál popisuje kromě novinek i podrobný postup instalace. Video naleznete v TechLabu zde.